샤프 비율: ROI보다 중요한 이유

강세장에서는 모두가 천재입니다. 밈 코인을 구매하고 1000% 상승했다면 ROI는 놀랍습니다. 그런데 당신의 전략은 좋은가요? 아마도 그렇지 않을 것입니다.

샤프지수란 무엇인가요?

$$ 샤프 = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: 포트폴리오 반환
• Rf: 무위험이자율(예: 국채수익률)
• σp: 표준편차(변동성)

일반 영어로: "내가 감수하는 모든 위험 단위에 대해 얼마나 많은 추가 수익을 얻습니까?"

도박꾼 대 프로

• 거래자 A: 50%의 이익을 얻었지만 그 과정에서 40%의 손실이 발생했습니다. (낮은 샤프)
• 거래자 B: 20%의 이익을 얻었지만 2% 이상 손실을 본 적이 없습니다. (하이 샤프)

기관은 매번 트레이더 B를 고용합니다. 거래자 A는 결국 폭발할 것입니다.

점수 향상

샤프 비율을 높이려면(분석에서 추적됨):

1. 변동성을 줄입니다(손절매 사용).
2. 일관성을 높이세요(꾸준한 이익을 얻으려면 그리드 봇을 사용하세요).

샤프 > 1.5를 목표로 하세요. 2.0 이상이면 세계 최고 수준입니다.