성과 분석 보고서 이해하기

로그인하고 "+10%"를 확인했습니다. 엄청난! 하지만 그것을 얻기 위해 과도한 위험을 감수했습니까? 분석 탭은 진실을 알려드립니다.

주요 지표 설명

1. 샤프비율

가장 중요한 숫자입니다. 위험 조정 수익률을 측정합니다.

• > 1.0: 좋습니다.
• > 2.0: 훌륭합니다.
• > 3.0: 예외적입니다. 수익률은 높지만 샤프(Sharpe)가 낮다면(예: 0.5) 변동성이 있어서 운이 좋은 것입니다.

2. 최대 감소폭(MDD)

최고점에서 최저점까지 가장 큰 하락폭입니다.

• 포트폴리오가 $10,000 -> $15,000 -> $9,000인 경우.
• MDD는 최고점($15,000)부터 최저점($9,000)까지 40% 하락한 값으로 계산됩니다.
• MDD가 높다는 것은 현재 수익이 나더라도 전략이 위험하다는 것을 의미합니다.

3. 승률과 위험/보상

다음과 같은 경우 90%의 승률이 여전히 돈을 잃을 수 있습니다.

• 9승 시마다 $1를 얻습니다.
• 1회 손실은 $10입니다.
• 순액: -$1.

승률에 집착하지 마세요. 기대치(승률 * 평균 승리) - (손실률 * 평균 손실)에 집착하세요.

데이터 내보내기

세금 목적이나 Excel에서의 심층 분석을 위해 전체 거래 내역을 CSV로 다운로드할 수 있습니다.