Funkcijų inžinerija: Slaptas ML modelių ingredientas

Šiukšlės įeina, šiukšlės išeina. Tai auksinė duomenų mokslo taisyklė. Galite turėti pažangiausią neuroninį tinklą pasaulyje, bet jei maitinsite jį neapdorotais, triukšmingais kainų duomenimis, jis žlugs. Funkcijų inžinerija yra menas paversti neapdorotus duomenis prasmingais įėjimais.

Kas yra funkcija?

Prekyboje "Kaina" yra neapdoroti duomenys.

• RSI (Santykinio stiprumo indeksas) yra funkcija, išvesta iš kainos.
• Nepastovumas (ATR) yra funkcija.
• Paros laikas yra funkcija.

Transformacijos menas

Efektyvi funkcijų inžinerija apima įėjimų, kurie pabrėžia nuspėjamus modelius, kūrimą.

1. Normalizavimas

Kainos smarkiai skiriasi (Bitcoin 100 USD vs 100 000 USD). Mes normalizuojame įėjimus (pvz., naudodami Log Returns arba Z-scores), kad modelis matytų santykinius pokyčius, o ne absoliučius skaičius.

2. Vėlavimo (Lag) funkcijos

Dabartinė kaina priklauso nuo praeities kainos. Kuriame duomenų "vėluojančias" versijas (t-1, t-2, t-5), kad suteiktumėte modeliui laiko kontekstą.

3. Sąveikos funkcijos

Dviejų indikatorių derinimas dažnai atskleidžia daugiau nei vienas atskirai. Pavyzdžiui, Apimtis * Kainos pokytis suteikia mums Pinigų srautą.

Per didelio pritaikymo (Overfitting) vengimas

Pridėjus per daug funkcijų, atsiranda "Dimensijos prakeiksmas". Modelis susipainioja dėl triukšmo. Naudojame metodus, tokius kaip PCA (Pagrindinių komponentų analizė), kad pasirinktume tik įtakingiausias funkcijas.

Mūsų požiūris

TradingMaster mūsų Rinkos analizė remiasi kuruojamu daugiau nei 200 patentuotų funkcijų rinkiniu, išbandytu dėl patikimumo įvairiomis rinkos sąlygomis.