Kaip rizikos draudimo fondai valdo likvidumo krizes

"Likvidumo krizė" įvyksta, kai visi nori parduoti, bet niekas nenori pirkti. Kainos krenta laisvu kritimu. Mažmeniniams prekiautojams tai košmaras. Institucijoms tai antradienis.

Institucinis protokolas

Rizikos draudimo fondai veikia pagal griežtus mandatus. Kai nepastovumas pašoka naudojant tokius rodiklius kaip VIX, suveikia automatiniai trigeriai.

1. Sverto mažinimas (De-leveraging): Pirmas žingsnis yra sumažinti pozicijas. Algoritmai automatiškai parduoda likvidų turtą, kad padengtų galimus maržos reikalavimus nelikvidžiam turtui.
2. Spredų plėtimas: Rinkos formuotojai padidina atotrūkį tarp Pirkimo ir Pardavimo, kad apsisaugotų nuo toksiško srauto.
3. Bėgimas į saugumą: Kapitalas akimirksniu pereina į JAV iždo vekselius arba stabilias monetas.

Likvidumo krizės požymiai

Mažmeniniai prekiautojai gali pastebėti bręstančias krizes stebėdami:

• Pavedimų knygos gylį: Plonos pavedimų knygos reiškia mažą likvidumą.
• Spredo plėtimąsi: Jei spredas BTC/USDT poroje pašoka nuo 0,01 USD iki 10,00 USD, artėja bėda.

Prekyba audros metu

Institucijos naudoja Tamsius baseinus, kad išeitų iš pozicijų nesugriaudamos rinkos. Kaip mažmeninis prekiautojas, geriausia gynyba yra automatizuoti Rizikos valdymą, kad išeitumėte prieš minios spūstį.

TradingMaster mūsų Jausmų analizė dažnai aptinka "panikos" fazę prieš kainos griūtį, suteikdama mūsų botams krittį pranašumą.