Nuoseklumo matematika: Kodėl AI nugali intuiciją

Rizikos kapitale viena investicija "Home Run" apmoka 10 nesėkmių. Prekyboje viena nesėkmė (likvidavimas) gali nubraukti 10 pergalių. Matematika skiriasi.

Nuoseklumas > Intensyvumas.

Žmogaus šališkumo trūkumas

Žmonės kenčia nuo kognityvinių šališkumų, kurie naikina turtą:

1. Naujumo šališkumas (Recency Bias): "Vakar kilo, todėl kils ir šiandien."
2. Nuostolių vengimas (Loss Aversion): Atsisakymas parduoti nuostolingą poziciją, nes "ji atsigaus".

AI pranašumas: Tikimybinis mąstymas

AI modeliui nerūpi, ar vakar prarado pinigus. Jis vertina Dabartinę tikimybę remdamasis duomenimis.

• Jei Backtest rodo, kad strategija turi 65% laimėjimo procentą, AI vykdo sandorį kiekvieną kartą.
• Žmogus gali dvejoti po dviejų nuostolių. AI vykdo.

Kaupimas reikalauja vengti "Nulių"

Jei auginate savo portfelį 50% 4 metus, o tada prarandate 100% 5-aisiais metais, turite nulį.

• AI rizikos valdymas (Stop Losses) apsaugo nuo nulio.
• Jei išvengsite katastrofiško nuostolio, įsigalios kaupimo matematika.

Pasitikėkite matematika, ne savo nuojauta.