Sharpe koeficients: Kāpēc tas ir svarīgāks par ROI
Buļļu tirgos visi ir ģēniji. Ja jūs nopirkāt mememonētu un tā pieauga par 1000%, jūsu ROI ir neticams. Bet vai jūsu stratēģija ir laba? Visticamāk, nē.
Kas ir Sharpe koeficients?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Portfeļa atdeve
- Rf: Bezriska likme
- σp: Standarta novirze (Svārstīgums)
Vienkāršā valodā: "Cik lielu papildu atdevi es gūstu par katru uzņemto riska vienību?"
Spēlmanis vs. Profesionālis
- Tirgotājs A: Gūst 50% peļņu, bet piedzīvoja 40% kritumu. (Zems Sharpe)
- Tirgotājs B: Gūst 20% peļņu, bet nekad nezaudēja vairāk par 2%. (Augsts Sharpe)
Institūcijas vienmēr nolīgs Tirgotāju B.
Rezultāta uzlabošana
Lai palielinātu savu Sharpe koeficientu:
- Samaziniet svārstīgumu.
- Palieliniet konsekvenci.
Saistītie raksti
Kripto tirdzniecības atkarība: 2026. gada klusā krīze
Kad grafiki kontrolē jūsu dzīvi, jūs jau esat zaudējis. Dopamīna vadītas tirdzniecības atkarības pazīmes un stratēģijas garīgās veselības atgūšanai.
AI darbināta izskaidrojama riska pārvaldība: Viņpus VaR
Melnās kastes ēra ir beigusies. 2026. gadā institucionālā riska pārvaldība pieprasa Izskaidrojamu AI (XAI), lai atklātu astes riskus, kas nav redzami tradicionālajos VaR modeļos.
DeFi apdrošināšanas protokoli 2026: Aizsargājiet savu ienesīgumu
Nedarbojieties ar yield farming bez aizsardzības. 2026. gadā DeFi apdrošināšana vairs nav izvēles iespēja. Mēs apskatām Nexus Mutual v4, Unslashed un Parametriskā seguma uzplaukumu.