Vēsturisko datu testēšanas (Backtesting) nozīme

Pirms inženieris būvē tiltu, viņš simulē slodzes ieviešanu. Pirms jūs ieguldāt kapitālu, jums ir jāsimulē tirdzniecības stratēģijas. Tas ir Backtesting.

Kā darbojas mūsu testētājs

Lielākā daļa testētāju ir "optimistiski" — tie pieņem, ka jūs iepirkāties tieši zemākajā punktā. Mūsējais ir "pesimistisks".

1. Maksu iekļaušana: Mēs atskaitām 0.1% biržas komisijas maksu no katra darījuma.
2. Slippage simulācija: Mēs pieņemam, ka jūs nopirkāt nedaudz dārgāk nekā diagrammas cena (simulējot reālu tirgus berzi).

Pārmērīga pielāgošana (Overfitting): Bīstamā zona

Izplatīta kļūda ir parametru pielāgošana, līdz backtest uzrāda 1000% peļņu. Tā ir līknes pielāgošana pagātnei.

• Risinājums: Walk-Forward testēšana. Mēs apmācām AI ar 2023. gada datiem, pēc tam testējam to ar 2024. gada datiem (kurus tas nekad nav redzējis). Ja tas izdzīvo 2024. gadu, tas ir stabils.

Stratēģijas izvēle

Izmantojiet backtesting, lai izvēlētos pareizo rīku:

• Vai DCA pārspēja turēšanu (HODL)?
• Vai Režģa tirdzniecība izdzīvoja sabrukumu?

Uzticieties datiem, nevis ažiotāžai.