Izpratne par jūsu veiktspējas analītikas ziņojumu

Jūs ielogojāties un redzējāt "+10%". Lieliski! Bet vai jūs uzņēmāties pārmērīgu risku, lai to iegūtu? Analītikas cilne sniedz jums patiesību.

Galvenie rādītāji paskaidroti

1. Sharpe koeficients

Svarīgākais skaitlis. Tas mēra ar risku koriģēto atdevi.

• > 1.0: Labi.
• > 2.0: Lieliski.
• > 3.0: Izcili. Ja jums ir augsta atdeve, bet zems Sharpe (piemēram, 0.5), jums vienkārši veicas ar svārstīgumu.

2. Maksimālais kritums (Maximum Drawdown - MDD)

Lielākais kritums no augstākā punkta līdz zemākajam.

• Ja jūsu portfelis mainījās no 10k -> 15k -> 9k.
• Jūsu MDD tiek aprēķināts no maksimuma (15k) līdz zemākajam punktam (9k), kas ir 40% kritums.
• Augsts MDD nozīmē, ka jūsu stratēģija ir riskanta, pat ja tā pašlaik ir ienesīga.

3. Uzvaras koeficients vs. Risks/Peļņa

90% uzvaras koeficients joprojām var radīt zaudējumus, ja:

• 9 uzvaras nopelna pa 1 USD.
• 1 zaudējums zaudē 10 USD.
• Neto: -1 USD.

Neapsēstieties ar uzvaras koeficientu. Apsēstieties ar Ilgtermiņa prognozi (Expectancy).

Datu eksportēšana

Jūs varat lejupielādēt visu savu tirdzniecības vēsturi kā CSV failu nodokļu vajadzībām vai dziļākai analīzei programmā Excel.