Kejuruteraan Ciri: Ramuan Rahsia Model ML

Sampah masuk, sampah keluar. Ini adalah peraturan emas Sains Data. Anda boleh mempunyai Rangkaian Neural paling canggih di dunia, tetapi jika anda memberikannya data harga mentah yang bising, ia akan gagal. Kejuruteraan Ciri ialah seni mengubah data mentah kepada input yang bermakna.

Apa itu Ciri?

Dalam perdagangan, "Harga" adalah data mentah.

• RSI (Relative Strength Index) ialah ciri yang diperoleh daripada harga.
• Volatiliti (ATR) ialah ciri.
• Masa dalam Sehari ialah ciri.

Seni Transformasi

Kejuruteraan ciri yang berkesan melibatkan penciptaan input yang menyerlahkan corak ramalan.

1. Normalisasi

Harga berbeza secara liar (Bitcoin pada $100 vs $100,000). Kami menormalkan input (cth., menggunakan Pulangan Log atau skor-Z) supaya model melihat perubahan relatif, bukan nombor mutlak.

2. Ciri Lag

Harga semasa bergantung pada harga masa lalu. Kami mencipta versi "lagged" data (t-1, t-2, t-5) untuk memberikan konteks temporal model.

3. Ciri Interaksi

Menggabungkan dua penunjuk sering mendedahkan lebih daripada satu sahaja. Contohnya, Volum * Perubahan Harga memberi kita Aliran Wang.

Mengelakkan Overfitting

Menambah terlalu banyak ciri membawa kepada "Kutukan Dimensi." Model menjadi keliru dengan bunyi bising. Kami menggunakan teknik seperti PCA (Analisis Komponen Utama) untuk memilih hanya ciri yang paling berkesan.

Pendekatan Kami

Di TradingMaster, Analisis Pasaran kami bergantung pada set terpilih lebih daripada 200 ciri hak milik, diuji untuk keteguhan merentasi keadaan pasaran yang berbeza.