Nisbah Sharpe: Mengapa Ia Lebih Penting Daripada ROI
Dalam pasaran lembu, semua orang adalah genius. Jika anda membeli syiling meme dan ia naik 1000%, ROI anda luar biasa. Tetapi adakah strategi anda bagus? Mungkin tidak.
Apakah Nisbah Sharpe?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Pulangan Portfolio
- Rf: Kadar Bebas Risiko (cth., Hasil Perbendaharaan)
- σp: Sisihan Piawai (Volatiliti)
Dalam bahasa mudah: "Berapa banyak pulangan tambahan yang saya dapat untuk setiap unit risiko yang saya ambil?"
Penjudi vs. Pro
- Pedagang A: Membuat 50% keuntungan, tetapi mengalami penurunan 40% sepanjang jalan. (Sharpe Rendah)
- Pedagang B: Membuat 20% keuntungan, tetapi tidak pernah rugi lebih daripada 2%. (Sharpe Tinggi)
Institusi akan mengupah Pedagang B setiap kali. Pedagang A akhirnya akan meletup.
Meningkatkan Skor Anda
Untuk meningkatkan Nisbah Sharpe anda (dijejak dalam Analitik anda):
- Kurangkan Volatiliti (gunakan Stop Loss).
- Tingkatkan Konsistensi (gunakan Bot Grid untuk keuntungan stabil).
Sasarkan Sharpe > 1.5. Apa-apa di atas 2.0 adalah bertaraf dunia.
Related Articles
Ketagihan Perdagangan Kripto: Krisis Senyap 2026
Apabila carta mengawal hidup anda, anda sudah kalah. Mengenali tanda-tanda ketagihan perdagangan yang didorong oleh dopamin dan strategi yang boleh diambil tindakan untuk mendapatkan semula kesihatan mental anda.
Pengurusan Risiko AI Boleh Dielaskan 2026: Melangkaui VaR
Era Kotak Hitam sudah berakhir. Pada tahun 2026, Pengurusan Risiko Institusi menuntut AI Boleh Dielaskan (XAI) untuk mengesan risiko ekor yang tidak kelihatan oleh model VaR tradisional.
Protokol Insurans DeFi 2026: Melindungi Hasil Anda
Jangan bertani hasil tanpa perlindungan. Pada tahun 2026, insurans DeFi bukan lagi pilihan. Kami mengulas Nexus Mutual v4, Unslashed dan kebangkitan Perlindungan Parametrik.