De Sharpe-ratio: waarom het belangrijker is dan ROI
In bullmarkten is iedereen een genie. Als u een meme-munt heeft gekocht en deze met 1000% is gestegen, is uw ROI ongelooflijk. Maar is uw strategie goed? Waarschijnlijk niet.
Wat is de Sharpe-ratio?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: rendement van portefeuille
- Rf: risicovrije rente (bijvoorbeeld staatsobligatierentes)
- σp: standaardafwijking (volatiliteit)
In gewoon Engels: "Hoeveel extra rendement krijg ik voor elke eenheid risico die ik neem?"
De gokker versus de professional
- Handelaar A: Maakt 50% winst, maar heeft onderweg een verlies van 40% gehad. (Lage scherpte)
- Handelaar B: Maakt 20% winst, maar verloor nooit meer dan 2%. (Hoge scherpte)
Instellingen zullen elke keer Trader B inhuren. Handelaar A zal uiteindelijk ontploffen.
Je score verbeteren
Om uw Sharpe Ratio te verbeteren (bijgehouden in uw Analytics):
- Verminder de volatiliteit (gebruik stop-loss).
- Vergroot de consistentie (gebruik Grid Bots voor gestage winst).
Streef naar een Sharpe > 1,5. Alles boven de 2,0 is van wereldklasse.
Klaar om Je Kennis in de Praktijk te Brengen?
Begin vandaag met vertrouwen AI-aangedreven handel
BeginGerelateerde Artikelen
Diversificatiemythen: waarom 100 altcoins niet veiliger zijn
Het kopen van 100 verschillende munten is geen diversificatie als ze allemaal met Bitcoin bewegen. Het begrijpen van 'correlatierisico' is de sleutel tot een echte afdekking.
Drawdown Control: harde stops instellen voor uw portefeuille
Er is een winst van 100% nodig om te herstellen van een verlies van 50%. Wiskunde is wreed. Ontdek waarom het beperken van de drawdown de allerbelangrijkste taak van een handelaar is.
Een Black Swan-evenement overleven: is uw bot er klaar voor?
COVID-19-crash. FTX-instorting. Deze ‘onmogelijke’ gebeurtenissen gebeuren elke paar jaar. Strategieën om ervoor te zorgen dat uw portefeuille de volgende overleeft.