De Sharpe-ratio: waarom het belangrijker is dan ROI

In bullmarkten is iedereen een genie. Als u een meme-munt heeft gekocht en deze met 1000% is gestegen, is uw ROI ongelooflijk. Maar is uw strategie goed? Waarschijnlijk niet.

Wat is de Sharpe-ratio?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: rendement van portefeuille
• Rf: risicovrije rente (bijvoorbeeld staatsobligatierentes)
• σp: standaardafwijking (volatiliteit)

In gewoon Engels: "Hoeveel extra rendement krijg ik voor elke eenheid risico die ik neem?"

De gokker versus de professional

• Handelaar A: Maakt 50% winst, maar heeft onderweg een verlies van 40% gehad. (Lage scherpte)
• Handelaar B: Maakt 20% winst, maar verloor nooit meer dan 2%. (Hoge scherpte)

Instellingen zullen elke keer Trader B inhuren. Handelaar A zal uiteindelijk ontploffen.

Je score verbeteren

Om uw Sharpe Ratio te verbeteren (bijgehouden in uw Analytics):

1. Verminder de volatiliteit (gebruik stop-loss).
2. Vergroot de consistentie (gebruik Grid Bots voor gestage winst).

Streef naar een Sharpe > 1,5. Alles boven de 2,0 is van wereldklasse.