Inzicht in uw prestatieanalyserapport

Je logde in en zag "+10%". Geweldig! Maar heb je buitensporig risico genomen om het te krijgen? Het tabblad Analytics geeft u de waarheid.

Belangrijke statistieken uitgelegd

1. Scherpe verhouding

Het belangrijkste nummer. Het meet Risicogecorrigeerd rendement.

• > 1,0: Goed.
• > 2,0: Uitstekend.
• > 3,0: Uitzonderlijk. Als u een hoog rendement heeft maar een lage Sharpe (bijvoorbeeld 0,5), heeft u gewoon geluk met de volatiliteit.

2. Maximale opname (MDD)

De grootste daling van een piek naar een dal.

• Als uw portefeuille van €10.000 naar €15.000 -> €9.000 gaat.
• Uw MDD wordt berekend vanaf de piek ($15.000) tot de laagste ($9.000), wat een daling van 40% is.
• Een hoge MDD betekent dat uw strategie riskant is, zelfs als deze momenteel winstgevend is.

3. Winstpercentage versus risico/beloning

Een winstpercentage van 90% kan nog steeds geld verliezen als:

• 9 overwinningen verdienen elk $ 1.
• Bij 1 verlies verliest u $ 10.
• Netto: -$1.

Wees niet geobsedeerd door het winstpercentage. Ben geobsedeerd door Verwachting (Winstpercentage * Gem. Winst) - (Verliespercentage * Gem. Verlies).

Gegevens exporteren

U kunt uw volledige handelsgeschiedenis downloaden als CSV voor belastingdoeleinden of voor diepere analyse in Excel.