Sharpe Ratio: Hvorfor Det Betyr Mer Enn ROI
I oksemarkeder er alle genier. Hvis du kjøpte en malkemynt og den gikk opp 1 000 %, er din ROI utrolig. Men er strategien din god? Sannsynligvis ikke.
Hva er Sharpe Ratio?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
På enkelt norsk: "Hvor mye ekstra avkastning får jeg for hver enhet risiko jeg tar?"
Gambleren vs. Proffen
- Trader A: Tjener 50 %, men hadde en 40 % drawdown underveis. (Lav Sharpe).
- Trader B: Tjener 20 %, men tapte aldri mer enn 2 %. (Høy Sharpe).
Institusjoner vil ansette Trader B hver eneste gang. Trader A vil til slutt sprenge kontoen.
Forbedre Poengsummen Din
For å øke din Sharpe Ratio (sporet i din Analyse):
- Reduser Volatilitet (bruk Stop Losses).
- Øk Konsistens (bruk Grid Boter for jevne gevinster).
Sikt mot en Sharpe > 1,5. Alt over 2,0 er i verdensklasse.
Relaterte artikler
Kryptohandelsavhengighet: Den Stille Krisen i 2026
Når diagrammene kontrollerer livet ditt, har du allerede tapt. Gjenkjenne tegnene på dopamindrevet handelsavhengighet og handlingsrettede strategier for å gjenvinne din mentale helse.
AI-Drevet Forklarbar Risikostyring: Utover VaR
Black Box-æraen er over. I 2026 krever Institusjonell Risikostyring Forklarbar AI (XAI) for å oppdage halerisikoer usynlige for tradisjonelle VaR-modeller.
DeFi Forsikringsprotokoller 2026: Beskyttelse av din avkastning
Ikke driv med yield farming uten beskyttelse. I 2026 er DeFi-forsikring ikke lenger valgfritt. Vi gjennomgår Nexus Mutual v4, Unslashed og fremveksten av parametriske dekninger.