Przetrwanie wydarzenia Czarnego Łabędzia: czy Twój bot jest gotowy?

Nassim Taleb zdefiniował „Czarnego Łabędzia” jako nieprzewidywalne wydarzenie o dużym wpływie. W kryptografii nazywamy ten dzień „czwartkiem”. Kiedy Bitcoin spada o 50% w ciągu dnia, większość botów zostaje zlikwidowana. Oto, jak zabezpieczyć swoje algorytmy przed przetrwaniem.

1. Straty przy twardym zatrzymaniu (wyłączniki)

Opóźnienia wskaźników. Średnie kroczące reagują powoli. Twardy stop (np. „Jeśli portfel spadnie o 15%, zamknij wszystko”) jest hamulcem awaryjnym.

• Nasza Platforma zawiera globalne „wyłączniki awaryjne” dla dokładnie tego scenariusza.

2. Nieskorelowane aktywa

Nie handluj tylko BTC i ETH. Poruszają się razem.

• Trzymaj monety Stablecoins (USDT/USDC).
• Trzymaj złoto (PAXG).
• Trzymaj krótkie pozycje (hedge).

3. Unikaj nadmiernej dźwigni

Dźwignia zabija. Jeśli masz 10x długości, ruch o 10% cię zniszczy.

• Zasada: W przypadku strategii algorytmicznych należy utrzymywać dźwignię poniżej 3x. Zmienność kryptowalut zapewnia wystarczający zwrot bez konieczności stosowania nadmiernej dźwigni.

Celem jest przetrwanie

Soros ujął to najlepiej: „Po pierwsze, musisz przetrwać”. Nie możesz uchwycić wzrostu ożywienia, jeśli saldo Twojego konta wynosi zero.