Znaczenie Danych Backtestingowych
Zanim inżynier zbuduje most, symuluje obciążenie. Zanim zainwestujesz kapitał, musisz przeprowadzić symulację strategii handlowych. To jest Backtesting.
Jak Działa Nasz Backtester
Większość backtesterów jest "optymistyczna" – zakładają, że kupiłeś dokładnie w dołku. Nasz jest "pesymistyczny".
- Uwzględnienie Opłat: Odliczamy 0,1% opłaty giełdowej od każdej transakcji.
- Symulacja Poślizgu (Slippage): Zakładamy, że kupiłeś nieco wyżej niż cena z wykresu (symulacja rzeczywistego tarcia rynkowego).
Overfitting (Przeuczenie): Strefa Zagrożenia
Częstą pułapką jest dostosowywanie parametrów, aż backtest pokaże 1000% zysku. To jest dopasowywanie krzywej do przeszłości.
- Rozwiązanie: Walk-Forward Testing. Trenujemy AI na danych z 2023 roku, a następnie testujemy ją na danych z 2024 roku (których nigdy nie widziała). Jeśli przetrwa 2024 rok, jest solidna.
Wybór Strategii
Użyj backtestingu, aby wybrać odpowiednie narzędzie:
- Czy DCA pokonało trzymanie (holding)?
- Czy Grid Trading przetrwał krach?
Ufaj danym, nie szumowi.
Powiązane Artykuły
Agentyczne Boty Tradingowe AI 2026: Powstanie Autonomicznych Finansów
Od chatbotów do autonomicznych agentów. Odkryj, jak Agentyczna AI w 2026 roku zmienia zasady handlu algorytmicznego i zarządzania ryzykiem.
Analiza Sentymentu AI: Dekodowanie Crypto Twittera
Wykresy kłamią. Twitter nie. Dowiedz się, jak boty AI skanują miliony tweetów, aby wykryć FOMO i FUD, zanim świece się poruszą.
Obliczenia Neuromorficzne: Przyszłość Botów Handlowych
GPU zużywają dużo energii. Chipy neuromorficzne naśladują ludzki mózg. Odkryj, jak impulsowe sieci neuronowe (SNN) rewolucjonizują HFT.