Zrozumienie raportu analizy wydajności

Zalogowałeś się i zobaczyłeś „+10%”. Świetnie! Ale czy podjąłeś nadmierne ryzyko, aby to zdobyć? Zakładka Analityka podaje prawdę.

Wyjaśnienie kluczowych wskaźników

1. Współczynnik Sharpe’a

Najważniejsza liczba. Mierzy Zwrot skorygowany o ryzyko.

• > 1,0: Dobrze.
• > 2,0: Doskonale.
• > 3,0: Wyjątkowe. Jeśli masz wysokie zyski, ale niski Sharpe'a (np. 0,5), po prostu masz szczęście ze zmiennością.

2. Maksymalna wypłata (MDD)

Największy spadek od szczytu do dołka.

• Jeśli Twój portfel wzrósł z 10 tys. USD -> 15 tys. -> 9 tys. USD.
• Twoje MDD jest obliczane od wartości szczytowej (15 tys. USD) do najniższej (9 tys. USD), co oznacza spadek o 40%.
• Wysokie MDD oznacza, że ​​Twoja strategia jest ryzykowna, nawet jeśli obecnie jest opłacalna.

3. Współczynnik wygranych a ryzyko/nagroda

90% współczynnik wygranych może nadal skutkować stratą pieniędzy, jeśli:

• 9 zwycięstw zarabia 1 $ za każde.
• 1 strata powoduje utratę 10 dolarów.
• Netto: -1 USD.

Nie przejmuj się współczynnikiem wygranych. Obsesja na punkcie Oczekiwania (Współczynnik wygranych * Średnia wygrana) - (Współczynnik strat * Średnia strata).

Eksportowanie danych

Możesz pobrać całą historię transakcji w formacie CSV do celów podatkowych lub głębszej analizy w Excelu.