Engenharia de recursos: o molho secreto dos modelos de ML

Entra lixo, sai lixo. Esta é a regra de ouro da Ciência de Dados. Você pode ter a rede neural mais avançada do mundo, mas se alimentá-la com dados brutos e barulhentos de preços, ela falhará. Engenharia de recursos é a arte de transformar dados brutos em entradas significativas.

O que é um recurso?

Na negociação, “Preço” são dados brutos.

• RSI (Índice de Força Relativa) é uma característica derivada do preço.
• Volatilidade (ATR) é um recurso.
• A hora do dia é um recurso.

A Arte da Transformação

A engenharia de recursos eficaz envolve a criação de entradas que destacam padrões preditivos.

1. Normalização

Os preços variam muito (Bitcoin a US$ 100 versus US$ 100.000). Normalizamos as entradas (por exemplo, usando Log Returns ou Z-scores) para que o modelo veja mudanças relativas, não números absolutos.

2. Recursos de atraso

O preço atual depende do preço passado. Criamos versões "defasadas" de dados (t-1, t-2, t-5) para fornecer contexto temporal ao modelo.

3. Recursos de interação

A combinação de dois indicadores revela frequentemente mais do que um sozinho. Por exemplo, Volume * Price Change nos dá Money Flow.

Evitando overfitting

Adicionar muitos recursos leva à “Maldição da Dimensionalidade”. O modelo fica confuso com o ruído. Usamos técnicas como PCA (Análise de Componentes Principais) para selecionar apenas os recursos de maior impacto.

Nossa abordagem

Na TradingMaster, nossa Análise de Mercado depende de um conjunto selecionado de mais de 200 recursos proprietários, testados quanto à robustez em diversas condições de mercado.