A proporção de Sharpe: por que é mais importante que o ROI

Nos mercados em alta, todo mundo é um gênio. Se você comprou uma moeda meme e ela subiu 1000%, seu ROI é incrível. Mas sua estratégia é boa? Provavelmente não.

Qual é o Índice de Sharpe?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Retorno do Portfólio
• Rf: Taxa Livre de Risco (por exemplo, Rendimentos do Tesouro)
• σp: Desvio Padrão (Volatilidade)

Em linguagem simples: "Quanto retorno extra estou obtendo para cada unidade de risco que corro?"

O jogador versus o profissional

• Trader A: Obtém 50% de lucro, mas teve uma redução de 40% ao longo do caminho. (baixo Sharpe)
• Trader B: Obtém 20% de lucro, mas nunca perdeu mais de 2%. (Alto Sharpe)

As instituições contratarão o Trader B todas as vezes. O Trader A acabará explodindo.

Melhorando sua pontuação

Para aumentar seu Índice de Sharpe (acompanhado em seu Analytics):

1. Reduza a volatilidade (use Stop Loss).
2. Aumente a consistência (use Grid Bots para ganhos constantes).

Apontar para um Sharpe> 1,5. Qualquer coisa acima de 2,0 é de classe mundial.