Compreendendo seu relatório de análise de desempenho

Você fez login e viu "+10%". Ótimo! Mas você correu riscos excessivos para consegui-lo? A Guia Analytics mostra a verdade.

Principais métricas explicadas

1. Razão de Sharpe

O número mais importante. Ele mede o Retorno Ajustado ao Risco.

• > 1.0: Bom.
• > 2.0: Excelente.
• > 3.0: Excepcional. Se você tem retornos altos, mas um Sharpe baixo (por exemplo, 0,5), você está apenas tendo sorte com a volatilidade.

2. Rebaixamento Máximo (MDD)

A maior queda de um pico para um vale.

• Se o seu portfólio passou de $ 10 mil -> $ 15 mil -> $ 9 mil.
• Seu MDD é calculado do pico (US$ 15 mil) ao mínimo (US$ 9 mil), o que representa uma queda de 40%.
• MDD alto significa que sua estratégia é arriscada, mesmo que atualmente seja lucrativa.

3. Taxa de vitórias versus risco/recompensa

Uma taxa de ganho de 90% ainda pode perder dinheiro se:

• 9 vitórias rendem $ 1 cada.
• 1 perda perde $ 10.
• Líquido: -$1.

Não fique obcecado com a taxa de vitórias. Obcecado com Expectativa (Taxa de Vitórias * Vitória Média) - (Taxa de Perdas * Perda Média).

Exportando dados

Você pode baixar todo o seu histórico comercial como CSV para fins fiscais ou análises mais aprofundadas no Excel.