Inžinierstvo funkcií: Tajná prísada modelov ML

Odpad dnu, odpad von. Toto je zlaté pravidlo Data Science. Môžete mať najpokročilejšiu neurónovú sieť na svete, ale ak ju nakŕmite surovými, zašumenými cenovými údajmi, zlyhá. Inžinierstvo funkcií (Feature Engineering) je umenie transformovať surové dáta na zmysluplné vstupy.

Čo je funkcia (Feature)?

V obchodovaní je "Cena" surovým údajom.

• RSI (Index relatívnej sily) je funkcia odvodená od ceny.
• Volatilita (ATR) je funkcia.
• Čas dňa je funkcia.

Umenie transformácie

Efektívne inžinierstvo funkcií zahŕňa vytváranie vstupov, ktoré zvýrazňujú prediktívne vzory.

1. Normalizácia

Ceny sa divoko líšia (Bitcoin na 100 $ vs 100 000 $). Vstupy normalizujeme (napr. pomocou Log Returns alebo Z-skóre), takže model vidí relatívne zmeny, nie absolútne čísla.

2. Oneskorené funkcie (Lag Features)

Aktuálna cena závisí od minulej ceny. Vytvárame "oneskorené" verzie dát (t-1, t-2, t-5), aby sme modelu dali časový kontext.

3. Interakčné funkcie

Kombinácia dvoch indikátorov často odhalí viac ako jeden samostatne. Napríklad Objem * Zmena ceny nám dáva Money Flow (Tok peňazí).

Vyhýbanie sa preučeniu (Overfitting)

Pridanie príliš veľkého množstva funkcií vedie k "Prekliatiu dimenzionality". Model je zmätený šumom. Používame techniky ako PCA (Analýza hlavných komponentov) na výber iba tých najvplyvnejších funkcií.

Náš prístup

V TradingMaster sa naša Analýza trhu spolieha na vybranú sadu viac ako 200 proprietárnych funkcií, testovaných na robustnosť v rôznych trhových podmienkach.