Pochopenie vašej správy o analytike výkonnosti

Prihlásili ste sa a videli ste "+10 %". Skvelé! Ale podstúpili ste nadmerné riziko, aby ste to získali? Karta Analytika vám povie pravdu.

Vysvetlenie kľúčových metrík

1. Sharpeho pomer

Najdôležitejšie číslo. Meria Rizikovo upravený výnos.

• > 1,0: Dobré.
• > 2,0: Vynikajúce.
• > 3,0: Výnimočné. Ak máte vysoké výnosy, ale nízky Sharpe (napr. 0,5), máte len šťastie s volatilitou.

2. Maximálny Drawdown (MDD)

Najväčší pokles z vrcholu na dno.

• Ak vaše portfólio išlo z 10 tis. $ -> 15 tis. $ -> 9 tis. $.
• Váš MDD sa počíta z vrcholu (15 tis. $) po dno (9 tis. $), čo je 40 % pokles.
• Vysoký MDD znamená, že vaša stratégia je riskantná, aj keď je momentálne zisková.

3. Miera výhry vs. Riziko/Odmena

90 % Miera výhry môže stále strácať peniaze, ak:

• 9 výhier zarobí 1 $ každá.
• 1 prehra stratí 10 $.
• Čistý výsledok: -1 $.

Nezaoberajte sa posadnuto Mierou výhry. Zaoberajte sa posadnuto Očakávaním (Miera výhry * Priem. výhra) - (Miera prehry * Priem. strata).

Export dát

Môžete si stiahnuť celú históriu obchodov ako CSV pre daňové účely alebo hlbšiu analýzu v Exceli.