Inženiring značilnosti: Skrivna sestavina modelov ML

Smeti noter, smeti ven. To je zlato pravilo podatkovne znanosti. Lahko imate najnaprednejšo nevronsko mrežo na svetu, a če jo hranite z neobdelanimi, šumnimi podatki o cenah, ji ne bo uspelo. Inženiring značilnosti je umetnost pretvarjanja neobdelanih podatkov v smiselne vnose.

Kaj je značilnost (Feature)?

Pri trgovanju je "Cena" neobdelan podatek.

• RSI (Indeks relativne moči) je značilnost, izpeljana iz cene.
• Volatilnost (ATR) je značilnost.
• Čas dneva je značilnost.

Umetnost preobrazbe

Učinkovit inženiring značilnosti vključuje ustvarjanje vnosov, ki poudarjajo napovedne vzorce.

1. Normalizacija

Cene se močno razlikujejo (Bitcoin pri 100 $ vs. 100.000 $). Vnose normaliziramo (npr. z uporabo logaritemskih donosov ali Z-ocen), tako da model vidi relativne spremembe, ne absolutnih številk.

2. Značilnosti zamika (Lag Features)

Trenutna cena je odvisna od pretekle cene. Ustvarjamo "zamaknjene" različice podatkov (t-1, t-2, t-5), da modelu damo časovni kontekst.

3. Interakcijske značilnosti

Kombinacija dveh indikatorjev pogosto razkrije več kot en sam. Na primer, Obseg * Sprememba cene nam da Denarni tok.

Izogibanje prekomernemu prilagajanju (Overfitting)

Dodajanje preveč značilnosti vodi do "Prekletstva dimenzionalnosti". Model se zmede zaradi šuma. Uporabljamo tehnike, kot je PCA (Analiza glavnih komponent), da izberemo le najbolj vplivne značilnosti.

Naš pristop

Pri TradingMaster se naša Tržna analiza zanaša na kuriran nabor več kot 200 lastniških značilnosti, preizkušenih glede robustnosti v različnih tržnih pogojih.