Sharpejevo razmerje: Zakaj je pomembnejše od ROI

Na bikovskih trgih so vsi geniji. Če ste kupili meme kovanec in je zrasel za 1000 %, je vaš ROI neverjeten. Je pa vaša strategija dobra? Verjetno ne.

Kaj je Sharpejevo razmerje?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Donos portfelja
• Rf: Stopnja brez tveganja (npr. donosi zakladnic)
• σp: Standardni odklon (Volatilnost)

Preprosto povedano: "Koliko dodatnega donosa dobim za vsako enoto tveganja, ki jo prevzamem?"

Hazarder vs. Profesionalec

• Trgovec A: Ustvari 50 % dobička, vendar je imel vmes 40 % črpanje. (Nizko Sharpejevo razmerje)
• Trgovec B: Ustvari 20 % dobička, vendar nikoli ni izgubil več kot 2 %. (Visoko Sharpejevo razmerje)

Institucije bodo vsakič najele Trgovca B. Trgovec A bo sčasoma eksplodiral.

Izboljšanje vašega rezultata

Za povečanje vašega Sharpejevega razmerja (ki se spremlja v vaši Analitiki):

1. Zmanjšajte volatilnost (uporabite Stop-Losse).
2. Povečajte doslednost (uporabite Mrežne bote za enakomerne dobičke).

Ciljajte na Sharpe > 1,5. Vse nad 2,0 je svetovni razred.