Razumevanje vašega poročila o analitiki uspešnosti

Prijavili ste se in videli "+10 %". Odlično! Toda ali ste za to prevzeli pretirano tveganje? Zavihek Analitika vam pove resnico.

Ključne metrike pojasnjene

1. Sharpejevo razmerje

Najpomembnejša številka. Meri Donos, prilagojen tveganju.

• > 1,0: Dobro.
• > 2,0: Odlično.
• > 3,0: Izjemno. Če imate visoke donose, vendar nizko Sharpejevo razmerje (npr. 0,5), imate le srečo z volatilnostjo.

2. Največje črpanje (MDD)

Največji padec z vrha na dno.

• Če je vaš portfelj šel z 10.000 $ -> 15.000 $ -> 9.000 $.
• Vaš MDD se izračuna z vrha (15.000 $) na nizko vrednost (9.000 $), kar je 40 % padec.
• Visok MDD pomeni, da je vaša strategija tvegana, tudi če je trenutno dobičkonosna.

3. Stopnja zmag vs. Tveganje/Nagrada

90 % Stopnja zmag lahko še vedno izgubi denar, če:

• 9 zmag zasluži po 1 $.
• 1 izguba izgubi 10 $.
• Neto: -1 $.

Ne bodite obsedeni s Stopnjo zmag. Bodite obsedeni s Pričakovanjem (Stopnja zmag * Povprečna zmaga) - (Stopnja izgub * Povprečna izguba).

Izvoz podatkov

Svojo celotno zgodovino trgovanja lahko prenesete kot CSV za davčne namene ali globljo analizo v Excelu.