Inženjering karakteristika (Feature Engineering): Tajni sastojak ML modela

Smeće unutra, smeće napolje. Ovo je zlatno pravilo nauke o podacima. Možete imati najnapredniju neuronsku mrežu na svetu, ali ako je hranite sirovim, bučnim podacima o cenama, ona će omanuti. Inženjering karakteristika je umetnost pretvaranja sirovih podataka u smislene ulaze.

Šta je Karakteristika (Feature)?

U trgovanju, "Cena" je sirovi podatak.

• RSI (Indeks relativne snage) je karakteristika izvedena iz cene.
• Volatilnost (ATR) je karakteristika.
• Doba dana je karakteristika.

Umetnost transformacije

Efikasan inženjering karakteristika uključuje kreiranje ulaza koji ističu prediktivne obrasce.

1. Normalizacija

Cene divlje variraju (Bitcoin na 100 $ vs 100.000 $). Normalizujemo ulaze (npr. koristeći Logaritamske prinose ili Z-rezultate) tako da model vidi relativne promene, a ne apsolutne brojeve.

2. Karakteristike kašnjenja (Lag Features)

Trenutna cena zavisi od prošle cene. Kreiramo "zakasnele" verzije podataka (t-1, t-2, t-5) da bismo modelu dali vremenski kontekst.

3. Karakteristike interakcije

Kombinovanje dva indikatora često otkriva više nego jedan sam. Na primer, Obim * Promena cene daje nam Tok novca.

Izbegavanje prekomernog prilagođavanja (Overfitting)

Dodavanje previše karakteristika dovodi do "Prokletstva dimenzionalnosti". Model se zbunjuje bukom. Koristimo tehnike kao što je PCA (Analiza glavnih komponenti) da bismo odabrali samo najuticajnije karakteristike.

Naš pristup

U TradingMaster-u, naša Analiza tržišta se oslanja na odabrani set od preko 200 vlasničkih karakteristika, testiranih na robusnost u različitim tržišnim uslovima.