Sharpeov koeficijent: Zašto je važniji od ROI

U bikovskim tržištima, svako je genije. Ako ste kupili meme novčić i on je porastao 1000%, vaš ROI je neverovatan. Ali da li je vaša strategija dobra? Verovatno ne.

Šta je Sharpeov koeficijent?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Povrat portfelja
• Rf: Bezrizična stopa (npr. prinosi Trezora)
• σp: Standardna devijacija (Volatilnost)

Jednostavno rečeno: "Koliko dodatnog povrata dobijam za svaku jedinicu rizika koju preuzimam?"

Kockar vs. Profesionalac

• Trgovac A: Pravi 50% profita, ali je imao povlačenje (drawdown) od 40% usput. (Nizak Sharpe)
• Trgovac B: Pravi 20% profita, ali nikada nije izgubio više od 2%. (Visok Sharpe)

Institucije će zaposliti Trgovca B svaki put. Trgovac A će na kraju propasti.

Poboljšanje vašeg rezultata

Da biste poboljšali svoj Sharpeov koeficijent (praćen u vašoj Analitici):

1. Smanjite volatilnost (koristite Stop gubitke).
2. Povećajte doslednost (koristite Grid botove za stabilne dobitke).

Ciljajte na Sharpe > 1.5. Sve iznad 2.0 je svetska klasa.