Razumevanje vašeg izveštaja o analitici performansi

Prijavili ste se i videli "+10%". Sjajno! Ali da li ste preuzeli prevelik rizik da biste to dobili? Kartica Analitike vam daje istinu.

Objašnjene ključne metrike

1. Sharpeov koeficijent

Najvažniji broj. Meri Povrat prilagođen riziku.

• > 1,0: Dobro.
• > 2,0: Odlično.
• > 3,0: Izuzetno.

Ako imate visoke povrate, ali nizak Sharpe (npr. 0,5), samo imate sreće sa volatilnošću.

2. Maksimalno povlačenje (MDD)

Najveći pad od vrha do dna.

• Ako je vaš portfelj išao sa 10k $ -> 15k $ -> 9k $.
• Vaš MDD se računa od vrha (15k $) do dna (9k $), što je pad od 40%.
• Visok MDD znači da je vaša strategija rizična, čak i ako je trenutno profitabilna.

3. Stopa pobede vs. Rizik/Nagrada

Stopa pobede od 90% i dalje može gubiti novac ako:

• 9 pobeda zaradi po 1 $ svaka.
• 1 gubitak izgubi 10.
• Neto: -1.

Ne opsedajte se Stopom pobede. Opsedajte se Očekivanjem (Stopa pobede * Pros. dobitak) - (Stopa gubitka * Pros. gubitak).

Izvoz podataka

Možete preuzeti celu istoriju trgovanja kao CSV za poreske svrhe ili dublju analizu u Excel-u.