Sharpe-förhållandet: Varför det betyder mer än ROI
På tjurmarknader är alla ett geni. Om du köpte ett meme-mynt och det gick upp 1000 % är din ROI otrolig. Men är din strategi bra? Förmodligen inte.
Vad är Sharpe-förhållandet?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Return of Portfolio
- Rf: Riskfri ränta (t.ex. statsobligationer)
- σp: Standardavvikelse (Volatilitet)
På vanlig engelska: "Hur mycket extra avkastning får jag för varje riskenhet jag tar?"
The Gambler vs. The Pro
- Trader A: Gör 50 % vinst, men hade 40 % avdrag på vägen. (Låg skärpa)
- Trader B: Gör 20% vinst, men förlorade aldrig mer än 2%. (Hög skarphet)
Institutioner kommer att anställa Trader B varje gång. Handlare A kommer så småningom att sprängas.
Förbättra ditt resultat
För att öka din Sharpe Ratio (spåras i din Analytics):
- Minska volatiliteten (använd Stop Losses).
- Öka konsekvensen (använd Grid Bots för stadiga vinster).
Sikta på en Sharpe > 1.5. Allt över 2.0 är i världsklass.
Relaterade Artiklar
Diversifieringsmyter: Varför 100 Altcoins inte är säkrare
Att köpa 100 olika mynt är inte diversifiering om de alla rör sig med Bitcoin. Att förstå "korrelationsrisk" är nyckeln till en sann hedge.
Drawdown-kontroll: Ställ in hårda stopp för din portfölj
Det krävs en vinst på 100 % för att återhämta sig från en förlust på 50 %. Matte är grymt. Lär dig varför begränsning av uttag är det enskilt viktigaste jobbet för en handlare.
Att överleva en Black Swan Event: Är din bot redo?
Covid-19-krasch. FTX-kollaps. Dessa "omöjliga" händelser inträffar med några års mellanrum. Strategier för att säkerställa att din portfölj överlever nästa.