Sharpe-förhållandet: Varför det betyder mer än ROI
På tjurmarknader är alla ett geni. Om du köpte ett meme-mynt och det gick upp 1000 % är din ROI otrolig. Men är din strategi bra? Förmodligen inte.
Vad är Sharpe-förhållandet?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Return of Portfolio
- Rf: Riskfri ränta (t.ex. statsobligationer)
- σp: Standardavvikelse (Volatilitet)
På vanlig engelska: "Hur mycket extra avkastning får jag för varje riskenhet jag tar?"
The Gambler vs. The Pro
- Trader A: Gör 50 % vinst, men hade 40 % avdrag på vägen. (Låg skärpa)
- Trader B: Gör 20% vinst, men förlorade aldrig mer än 2%. (Hög skarphet)
Institutioner kommer att anställa Trader B varje gång. Handlare A kommer så småningom att sprängas.
Förbättra ditt resultat
För att öka din Sharpe Ratio (spåras i din Analytics):
- Minska volatiliteten (använd Stop Losses).
- Öka konsekvensen (använd Grid Bots för stadiga vinster).
Sikta på en Sharpe > 1.5. Allt över 2.0 är i världsklass.
Relaterade Artiklar
Beroende av kryptohandel: Den tysta krisen 2026
När diagrammen styr ditt liv har du redan förlorat. Att känna igen tecknen på dopamindrivet handelsberoende och handlingsbara strategier för att återta din mentala hälsa.
AI-driven Förklarbar Riskhantering 2026: Bortom VaR
Black Box-eran är över. År 2026 kräver institutionell riskhantering förklarbar AI (XAI) för att upptäcka svansrisker som är osynliga för traditionella VaR-modeller.
DeFi Försäkringsprotokoll 2026: Skydda din avkastning
Ägna dig inte åt yield farming utan skydd. År 2026 är DeFi-försäkring inte längre valfritt. Vi granskar Nexus Mutual v4, Unslashed och uppkomsten av parametriska skydd.