Vikten av backtesting-data
Innan en ingenjör bygger en bro simulerar de belastningsimplementeringen. Innan du placerar kapital måste du simulera handelsstrategierna. Detta är Backtesting.
Hur vår Backtester fungerar
De flesta backtesters är "optimistiska" – de antar att du köpte exakt på botten. Vår är "pessimistisk".
- Inkludering av avgifter: Vi drar av 0,1 % börsavgifter från varje affär.
- Slippage-simulering: Vi antar att du köpte något högre än diagrampriset (simulerar verklig marknadsfriktion).
Överanpassning (Overfitting): Farozonen
En vanlig fälla är att justera parametrar tills backtestet visar 1000 % vinst. Detta är kurvanpassning till det förflutna.
- Lösning: Walk-Forward Testing. Vi tränar AI:n på 2023 års data och testar den sedan på 2024 års data (som den aldrig har sett). Om den överlever 2024 är den robust.
Val av strategi
Använd backtesting för att välja rätt verktyg:
- Slog DCA holding?
- Överlevde Grid Trading kraschen?
Lita på data, inte hypen.
Relaterade Artiklar
Prediktiv analys vs. Teknisk analys
Att titta genom vindrutan vs. att titta i backspegeln. Den grundläggande skillnaden mellan standard TA och AI.
Maskininlärningsmodeller inom finans
Från LSTM till Random Forests. En enkel förklaring av de specifika algoritmerna som driver TradingMaster.
Förstå AI-förtroendepoäng
Vad betyder '85% Förtroende' egentligen? Hur man tolkar våra sannolikhetsmått för bättre handelsutförande.