ஷார்ப் விகிதம்: ROI ஐ விட இது ஏன் அதிகம் முக்கியமானது (The Sharpe Ratio)

காளை சந்தைகளில், எல்லோரும் ஒரு மேதை. நீங்கள் ஒரு மீம் நாணயத்தை வாங்கி, அது 1000% உயர்ந்தால், உங்கள் ROI நம்பமுடியாதது. ஆனால் உங்கள் உத்தி நல்லதா? அநேகமாக இல்லை.

ஷார்ப் விகிதம் என்றால் என்ன?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

எளிய ஆங்கிலத்தில்: "நான் எடுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட் ஆபத்துக்கும் எவ்வளவு கூடுதல் வருமானம் பெறுகிறேன்?"

சூதாட்டக்காரர் vs. ப்ரோ (The Gambler vs. The Pro)

• வர்த்தகர் A: 50% லாபம் ஈட்டுகிறார், ஆனால் வழியில் 40% வீழ்ச்சியடைந்தார். (குறைந்த ஷார்ப்)
• வர்த்தகர் B: 20% லாபம் ஈட்டுகிறார், ஆனால் 2%க்கு மேல் இழக்கவே இல்லை. (உயர் ஷார்ப்)

நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் டிரேடர் பி (Trader B) ஐ வாடகைக்கு அமர்த்தும். டிரேடர் ஏ இறுதியில் வெடிப்பார்.

உங்கள் மதிப்பெண்ணை மேம்படுத்துதல்

1. ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறைக்கவும் (Stop Losses ஐப் பயன்படுத்தவும்).
2. நிலைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் (Grid Bots ஐப் பயன்படுத்தவும்).

Sharpe > 1.5 ஐ குறிவைக்கவும். 2.0 க்கு மேல் உள்ள எதுவும் உலகத் தரம் வாய்ந்தது.