คุณสมบัติทางวิศวกรรม: สูตรลับของโมเดล ML

ขยะเข้าขยะออก นี่คือกฎทองของ Data Science คุณสามารถมี Neural Network ที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้ แต่ถ้าคุณป้อนข้อมูลราคาดิบที่มีเสียงดัง ก็จะล้มเหลว วิศวกรรมคุณลักษณะ คือศิลปะในการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นอินพุตที่มีความหมาย

คุณสมบัติคืออะไร?

ในการซื้อขาย "ราคา" คือข้อมูลดิบ

• RSI (Relative Strength Index) เป็นคุณลักษณะที่ได้มาจากราคา
• ความผันผวน (ATR) เป็นคุณสมบัติ
• เวลาของวัน เป็นคุณลักษณะ

ศิลปะแห่งการเปลี่ยนแปลง

วิศวกรรมคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการสร้างอินพุตที่เน้นรูปแบบการคาดการณ์

1. การทำให้เป็นมาตรฐาน

ราคาแตกต่างกันอย่างมาก (Bitcoin ที่ $100 เทียบกับ $100,000) เราทำให้อินพุตเป็นมาตรฐาน (เช่น การใช้ Log Returns หรือ Z-score) เพื่อให้โมเดลเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน ไม่ใช่ตัวเลขสัมบูรณ์

2. คุณสมบัติล่าช้า

ราคาปัจจุบันขึ้นอยู่กับราคาในอดีต เราสร้างข้อมูลเวอร์ชัน "ล่าช้า" (t-1, t-2, t-5) เพื่อให้บริบทชั่วคราวของโมเดล

3. คุณสมบัติการโต้ตอบ

การรวมตัวบ่งชี้สองตัวเข้าด้วยกันมักจะเปิดเผยมากกว่าหนึ่งตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ปริมาณ * การเปลี่ยนแปลงราคา ให้ กระแสเงิน แก่เรา

หลีกเลี่ยงการสวมใส่มากเกินไป

การเพิ่มคุณสมบัติมากเกินไปนำไปสู่ "คำสาปแห่งมิติ" โมเดลสับสนเพราะเสียงรบกวน เราใช้เทคนิคเช่น PCA (การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก) เพื่อเลือกเฉพาะคุณสมบัติที่มีผลกระทบมากที่สุด

แนวทางของเรา

ที่ TradingMaster นั้น การวิเคราะห์ตลาด ของเราอาศัยชุดคุณสมบัติที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่คัดสรรมาอย่างดีมากกว่า 200 รายการ ผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งตามสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน