The Sharpe Ratio: เหตุใดจึงสำคัญมากกว่า ROI

ในตลาดกระทิง ทุกคนคืออัจฉริยะ หากคุณซื้อเหรียญมีมและเพิ่มขึ้น 1,000% ROI ของคุณนั้นเหลือเชื่อมาก แต่กลยุทธ์ของคุณดีไหม? อาจจะไม่.

อัตราส่วนชาร์ปคืออะไร?

$$ ชาร์ป = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: การคืนพอร์ตโฟลิโอ
• Rf: อัตราปลอดความเสี่ยง (เช่น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง)
• σp: ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ความผันผวน)

ในภาษาอังกฤษธรรมดา: "ฉันได้รับผลตอบแทนพิเศษเท่าไรจากทุกหน่วยความเสี่ยงที่ฉันได้รับ"

นักพนันปะทะมือโปร

• เทรดเดอร์ A: ทำกำไร 50% แต่มีขาดทุนสะสม 40% ไปพร้อมกัน (ความคมชัดต่ำ)
• ผู้ซื้อขาย B: ทำกำไร 20% แต่ไม่เคยขาดทุนเกิน 2% (ความคมชัดสูง)

สถาบันจะจ้าง Trader B ทุกครั้ง ผู้ค้า A จะระเบิดในที่สุด

การปรับปรุงคะแนนของคุณ

หากต้องการเพิ่ม Sharpe Ratio ของคุณ (ติดตามใน Analytics):

1. ลดความผันผวน (ใช้ Stop Loss)
2. เพิ่มความสม่ำเสมอ (ใช้ Grid Bots เพื่อผลกำไรที่มั่นคง)

ตั้งเป้าให้ Sharpe > 1.5 อะไรที่สูงกว่า 2.0 ก็คือระดับโลก