ความสำคัญของข้อมูล Backtesting
ก่อนที่วิศวกรจะสร้างสะพาน พวกเขาจะจำลองการรับน้ำหนัก ก่อนที่คุณจะลงเงินทุน คุณต้องจำลองกลยุทธ์การเทรด นี่คือ Backtesting
Backtester ของเราทำงานอย่างไร
Backteser ส่วนใหญ่เป็นแบบ "มองโลกในแง่ดี" — พวกเขาสมมติว่าคุณซื้อที่จุดต่ำสุดเป๊ะๆ ของเรานั้นเป็นแบบ "มองโลกในแง่ร้าย"
- รวมค่าธรรมเนียม: เราหักค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน 0.1% จากทุกการเทรด
- การจำลอง Slippage: เราสมมติว่าคุณซื้อสูงกว่าราคาในกราฟเล็กน้อย (จำลองแรงเสียดทานของตลาดจริง)
Overfitting: โซนอันตราย
กับดักทั่วไปคือการปรับแต่งพารามิเตอร์จนกว่า Backtest จะแสดงกำไร 1000% นี่คือการปรับกราฟให้เข้ากับอดีต (curve-fitting)
- ทางแก้: Walk-Forward Testing. เราฝึก AI ด้วยข้อมูลปี 2023 จากนั้นทดสอบด้วยข้อมูลปี 2024 (ซึ่งมันไม่เคยเห็นมาก่อน) หากมันรอดปี 2024 มาได้ แสดงว่ามันแข็งแกร่ง
การเลือกกลยุทธ์
ใช้ Backtesting เพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม:
- DCA ชนะการถือยาว (holding) หรือไม่?
- Grid Trading รอดพ้นจากช่วงตลาดพังหรือไม่?
เชื่อในข้อมูล ไม่ใช่กระแส
พร้อมที่จะนำความรู้ของคุณไปปฏิบัติหรือยัง?
เริ่มการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมั่นใจวันนี้
เริ่มบทความที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์เชิงทำนาย vs. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การมองผ่านกระจกหน้า vs. การมองกระจกหลัง ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง TA มาตรฐานและ AI
โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องในการเงิน
จาก LSTM ถึง Random Forests คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับอัลกอริทึมเฉพาะที่ขับเคลื่อน TradingMaster
ทำความเข้าใจคะแนนความเชื่อมั่น AI
'ความเชื่อมั่น 85%' หมายความว่าอย่างไรจริงๆ? วิธีตีความเมตริกความน่าจะเป็นของเราเพื่อการดำเนินการเทรดที่ดีขึ้น