ความสำคัญของข้อมูล Backtesting

ก่อนที่วิศวกรจะสร้างสะพาน พวกเขาจะจำลองการรับน้ำหนัก ก่อนที่คุณจะลงเงินทุน คุณต้องจำลองกลยุทธ์การเทรด นี่คือ Backtesting

Backtester ของเราทำงานอย่างไร

Backteser ส่วนใหญ่เป็นแบบ "มองโลกในแง่ดี" — พวกเขาสมมติว่าคุณซื้อที่จุดต่ำสุดเป๊ะๆ ของเรานั้นเป็นแบบ "มองโลกในแง่ร้าย"

1. รวมค่าธรรมเนียม: เราหักค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน 0.1% จากทุกการเทรด
2. การจำลอง Slippage: เราสมมติว่าคุณซื้อสูงกว่าราคาในกราฟเล็กน้อย (จำลองแรงเสียดทานของตลาดจริง)

Overfitting: โซนอันตราย

กับดักทั่วไปคือการปรับแต่งพารามิเตอร์จนกว่า Backtest จะแสดงกำไร 1000% นี่คือการปรับกราฟให้เข้ากับอดีต (curve-fitting)

• ทางแก้: Walk-Forward Testing. เราฝึก AI ด้วยข้อมูลปี 2023 จากนั้นทดสอบด้วยข้อมูลปี 2024 (ซึ่งมันไม่เคยเห็นมาก่อน) หากมันรอดปี 2024 มาได้ แสดงว่ามันแข็งแกร่ง

การเลือกกลยุทธ์

ใช้ Backtesting เพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม:

• DCA ชนะการถือยาว (holding) หรือไม่?
• Grid Trading รอดพ้นจากช่วงตลาดพังหรือไม่?

เชื่อในข้อมูล ไม่ใช่กระแส