ทำความเข้าใจรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณ

คุณเข้าสู่ระบบและเห็น "+10%" ยอดเยี่ยม! แต่คุณเสี่ยงมากเกินไปที่จะได้รับมันหรือไม่? แท็บการวิเคราะห์ ให้ความจริงแก่คุณ

อธิบายตัวชี้วัดหลักแล้ว

1. อัตราส่วนความคมชัด

ตัวเลขที่สำคัญที่สุด โดยจะวัดผล ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง

• > 1.0: ดี
• > 2.0: ยอดเยี่ยมมาก
• > 3.0: ยอดเยี่ยม หากคุณมีผลตอบแทนสูงแต่มี Sharpe ต่ำ (เช่น 0.5) คุณโชคดีที่มีความผันผวน

2. การขาดทุนสูงสุด (MDD)

การตกจากจุดสูงสุดสู่แอ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุด

• หากพอร์ตโฟลิโอของคุณเพิ่มขึ้นจาก $10k -> $15k -> $9k
• MDD ของคุณคำนวณจากจุดสูงสุด ($15k) ถึงจุดต่ำสุด ($9k) ซึ่งลดลง 40%
• MDD สูงหมายความว่ากลยุทธ์ของคุณมีความเสี่ยง แม้ว่าปัจจุบันจะทำกำไรได้ก็ตาม

3. อัตราการชนะเทียบกับความเสี่ยง/รางวัล

อัตราการชนะ 90% ยังคงสามารถสูญเสียเงินได้หาก:

• ชัยชนะ 9 ครั้งจะได้รับเงินรางวัลละ 1 ดอลลาร์
• การสูญเสีย 1 ครั้ง เสียเงิน 10 ดอลลาร์
• สุทธิ: -$1

อย่าหมกมุ่นอยู่กับอัตราการชนะ ครอบงำมากกว่า ความคาดหวัง (อัตราการชนะ * การชนะโดยเฉลี่ย) - (อัตราการสูญเสีย * การสูญเสียเฉลี่ย)

การส่งออกข้อมูล

คุณสามารถดาวน์โหลดประวัติการซื้อขายทั้งหมดของคุณในรูปแบบ CSV เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีหรือการวิเคราะห์เชิงลึกใน Excel