Sharpe Oranı: Neden Yatırım Getirisinden Daha Önemli?
Boğa piyasalarında herkes dahidir. Bir meme coin satın aldıysanız ve %1000 arttıysa yatırım getiriniz inanılmazdır. Peki stratejiniz iyi mi? Muhtemelen hayır.
Sharpe Oranı Nedir?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Portföyün İadesi
- Rf: Risksiz Oran (örn. Hazine Getirileri)
- σp: Standart Sapma (Volatilite)
Sade bir İngilizceyle: "Aldığım her birim risk için ne kadar ekstra getiri elde ediyorum?"
Kumarbaz Profesyonele Karşı
- Tüccar A: %50 kar elde ediyor ancak bu süreçte %40'lık bir kayıp yaşadı. (Düşük Sharpe)
- Tüccar B: %20 kar elde eder, ancak hiçbir zaman %2'den fazla kaybetmez. (Yüksek Keskinlik)
Kurumlar her seferinde Trader B'yi işe alacaktır. Trader A sonunda havaya uçacak.
Puanınızı Artırma
Sharpe Oranınızı artırmak için ([Analytics](/blog/understanding-performans-analytics-report'unuzda takip edilir)):
- Volatiliteyi azaltın (Zararları Durdur'u kullanın).
- Tutarlılığı Artırın (istikrarlı kazançlar için Grid Botları kullanın).
Sharpe'ın > 1,5 olmasını hedefleyin. 2.0'ın üzerindeki her şey birinci sınıftır.
İlgili Makaleler
Çeşitlendirme Efsaneleri: 100 Altcoin Neden Daha Güvenli Değil?
100 farklı coin satın almak, eğer hepsi Bitcoin ile hareket ediyorsa çeşitlendirme değildir. 'Korelasyon Riskini' anlamak gerçek bir riskten korunmanın anahtarıdır.
Düşüş Kontrolü: Portföyünüz için Kesin Duruşları Ayarlama
%50 kaybın telafisi için %100 kazanç gerekir. Matematik acımasızdır. Düşüşü sınırlamanın neden bir tüccarın en önemli işi olduğunu öğrenin.
Bir Siyah Kuğu Etkinliğinden Hayatta Kalmak: Botunuz Hazır mı?
COVID-19 Çöküşü. FTX Çöküşü. Bu 'imkansız' olaylar birkaç yılda bir gerçekleşir. Portföyünüzün bir sonraki portföyde hayatta kalmasını sağlayacak stratejiler.