Sharpe Oranı: Neden Yatırım Getirisinden Daha Önemli?

Boğa piyasalarında herkes dahidir. Bir meme coin satın aldıysanız ve %1000 arttıysa yatırım getiriniz inanılmazdır. Peki stratejiniz iyi mi? Muhtemelen hayır.

Sharpe Oranı Nedir?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Portföyün İadesi
• Rf: Risksiz Oran (örn. Hazine Getirileri)
• σp: Standart Sapma (Volatilite)

Sade bir İngilizceyle: "Aldığım her birim risk için ne kadar ekstra getiri elde ediyorum?"

Kumarbaz Profesyonele Karşı

• Tüccar A: %50 kar elde ediyor ancak bu süreçte %40'lık bir kayıp yaşadı. (Düşük Sharpe)
• Tüccar B: %20 kar elde eder, ancak hiçbir zaman %2'den fazla kaybetmez. (Yüksek Keskinlik)

Kurumlar her seferinde Trader B'yi işe alacaktır. Trader A sonunda havaya uçacak.

Puanınızı Artırma

Sharpe Oranınızı artırmak için ([Analytics](/blog/understanding-performans-analytics-report'unuzda takip edilir)):

1. Volatiliteyi azaltın (Zararları Durdur'u kullanın).
2. Tutarlılığı Artırın (istikrarlı kazançlar için Grid Botları kullanın).

Sharpe'ın > 1,5 olmasını hedefleyin. 2.0'ın üzerindeki her şey birinci sınıftır.