Як хедж-фонди керують кризами ліквідності

«Криза ліквідності» виникає, коли всі хочуть продати, але ніхто не хоче купити. Вільне падіння цін. Для роздрібних торговців це кошмар. Для закладів – вівторок.

Інституційний протокол

Хедж-фонди працюють відповідно до суворих мандатів. Коли волатильність зростає за допомогою таких показників, як VIX (або GVZ для золота), спрацьовують автоматичні тригери.

1. Зменшення кредитного плеча: Першим кроком є ​​зменшення впливу. Алгоритми автоматично продають ліквідні активи для покриття потенційних маржинальних вимог щодо неліквідних.
2. Збільшення спредів: Маркет-мейкери збільшують розрив між Bid і Ask, щоб захистити себе від токсичного потоку.
3. Втеча в безпеку: Капітал миттєво обертається в казначейські зобов’язання США або стейблкойни.

Ознаки скорочення ліквідності

Роздрібні торговці можуть помітити ці кризи, спостерігаючи за:

• **Глибина книги замовлень: ** Тонкі книги замовлень означають низьку ліквідність.
• Розширення спреду: Якщо спред BTC/USDT підскочить з 0,01 до 10,00 доларів, назрівають проблеми.

Торгівля через шторм

Установи використовують Dark Pools, щоб вийти з позицій без подальшого обвалу ринку. Як роздрібний торговець, ваш найкращий захист — це автоматизувати управління ризиками, щоб вийти до того, як натовп розбігається.

У TradingMaster наш аналіз настроїв часто виявляє фазу «паніки» перед тим, як ціна обвалиться, даючи нашим роботам важливу перевагу.