Коефіцієнт Шарпа: чому це важливіше, ніж ROI
На бичачих ринках кожен є генієм. Якщо ви купили монету-мем і вона зросла на 1000%, ваш ROI неймовірний. Але чи хороша ваша стратегія? Напевно ні.
Що таке коефіцієнт Шарпа?
$$ Шарп = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Повернення портфоліо
- Rf: безризикова ставка (наприклад, дохідність казначейства)
- σp: стандартне відхилення (волатильність)
Зрозумілою англійською мовою: "Скільки додаткового прибутку я отримую за кожну одиницю мого ризику?"
Гравець проти професіонала
- Трейдер A: отримує 50% прибутку, але за цей час він втратив 40%. (Низький Шарп)
- Трейдер B: отримує 20% прибутку, але ніколи не втрачає більше 2%. (Високий Шарп)
Установи наймають трейдера Б кожного разу. Торговець А зрештою вибухне.
Покращення вашого результату
Щоб збільшити коефіцієнт Шарпа (відстежується в Analytics):
- Зменшіть волатильність (використовуйте стоп-лосс).
- Підвищення узгодженості (використовуйте Grid Bots для стабільного прибутку).
Мета Шарпа > 1,5. Все, що вище 2.0, є світовим класом.
Готові Застосувати Свої Знання на Практиці?
Почніть впевнену торгівлю на основі ШІ вже сьогодні
ПочатиСхожі Статті
Залежність від криптотрейдингу: Тиха криза 2026 року
Коли графіки контролюють ваше життя, ви вже програли. Розпізнавання ознак дофамінової торгової залежності та дієві стратегії для відновлення вашого психічного здоров'я.
Управління ризиками за допомогою пояснюваного ШІ 2026: За межами VaR
Ера чорної скриньки закінчилася. У 2026 році інституційне управління ризиками вимагає пояснюваного ШІ (XAI) для виявлення хвостових ризиків, невидимих для традиційних моделей VaR.
Протоколи страхування DeFi 2026: Захистіть свій прибуток
Не займайтеся фармингом без захисту. У 2026 році страхування DeFi більше не є необов'язковим. Ми розглядаємо Nexus Mutual v4, Unslashed та зростання параметричного покриття.