Коефіцієнт Шарпа: чому це важливіше, ніж ROI
На бичачих ринках кожен є генієм. Якщо ви купили монету-мем і вона зросла на 1000%, ваш ROI неймовірний. Але чи хороша ваша стратегія? Напевно ні.
Що таке коефіцієнт Шарпа?
$$ Шарп = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Повернення портфоліо
- Rf: безризикова ставка (наприклад, дохідність казначейства)
- σp: стандартне відхилення (волатильність)
Зрозумілою англійською мовою: "Скільки додаткового прибутку я отримую за кожну одиницю мого ризику?"
Гравець проти професіонала
- Трейдер A: отримує 50% прибутку, але за цей час він втратив 40%. (Низький Шарп)
- Трейдер B: отримує 20% прибутку, але ніколи не втрачає більше 2%. (Високий Шарп)
Установи наймають трейдера Б кожного разу. Торговець А зрештою вибухне.
Покращення вашого результату
Щоб збільшити коефіцієнт Шарпа (відстежується в Analytics):
- Зменшіть волатильність (використовуйте стоп-лосс).
- Підвищення узгодженості (використовуйте Grid Bots для стабільного прибутку).
Мета Шарпа > 1,5. Все, що вище 2.0, є світовим класом.
Готові Застосувати Свої Знання на Практиці?
Почніть впевнену торгівлю на основі ШІ вже сьогодні
ПочатиСхожі Статті
Міфи про диверсифікацію: чому 100 альткойнів не безпечніше
Купівля 100 різних монет не є диверсифікацією, якщо всі вони рухаються з біткойнами. Розуміння «ризику кореляції» є ключовим для справжнього хеджування.
Контроль просадки: встановлення твердих зупинок для вашого портфеля
Потрібен 100% приріст, щоб відновити 50% втрати. Математика жорстока. Дізнайтеся, чому обмеження просадки є найважливішою роботою трейдера.
Пережити подію «Чорний лебідь»: чи готовий ваш бот?
Крах COVID-19. FTX Collapse. Ці «неможливі» події відбуваються кожні кілька років. Стратегії, які гарантують, що ваш портфель переживе наступний.