Розуміння звіту про ефективність аналізу

Ви увійшли і побачили «+10%». Чудово! Але чи пішли ви на надмірний ризик, щоб отримати його? Вкладка Аналітика дає вам правду.

Пояснення ключових показників

1. Коефіцієнт Шарпа

Найголовніше число. Він вимірює прибуток з поправкою на ризик.

• > 1.0: Добре.
• > 2.0: Відмінно.
• > 3.0: Винятково. Якщо у вас висока прибутковість, але низький коефіцієнт Шарпа (наприклад, 0,5), вам просто пощастило з волатильністю.

2. Максимальна просадка (MDD)

Найбільше падіння від піку до спаду.

• Якщо ваше портфоліо змінилося з 10 тис. доларів США -> 15 тис. доларів США -> 9 тис. доларів США.
• Ваш MDD розраховується від піку (15 тис. дол. США) до мінімуму (9 тис. дол. США), тобто зниження на 40%.
• Високий MDD означає, що ваша стратегія ризикована, навіть якщо вона зараз прибуткова.

3. Коефіцієнт виграшу проти ризику/винагороди

Коефіцієнт виграшу 90% все ще може втратити гроші, якщо:

• 9 перемог приносять 1 долар США за кожну.
• 1 програш втрачає 10 доларів.
• Нетто: -1 долар США.

Не зациклюйтеся на коефіцієнті виграшу. Одержимість очікуванням (коефіцієнт виграшу * середній виграш) - (коефіцієнт програшу * середній програш).

Експорт даних

Ви можете завантажити всю свою торгову історію як файл CSV для цілей оподаткування або більш глибокого аналізу в Excel.