Kỹ thuật tính năng: Nước sốt bí mật của các mô hình ML

Rác vào, rác ra. Đây là quy tắc vàng của Khoa học dữ liệu. Bạn có thể có Mạng lưới thần kinh tiên tiến nhất trên thế giới, nhưng nếu bạn cung cấp cho nó dữ liệu giá thô, ồn ào thì nó sẽ thất bại. Kỹ thuật tính năng là nghệ thuật chuyển đổi dữ liệu thô thành đầu vào có ý nghĩa.

Tính năng là gì?

Trong giao dịch, "Giá" là dữ liệu thô.

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một đặc điểm bắt nguồn từ giá cả.
• Biến động (ATR) là một tính năng.
• Thời gian trong ngày là một tính năng.

Nghệ thuật biến hình

Kỹ thuật tính năng hiệu quả liên quan đến việc tạo đầu vào làm nổi bật các mẫu dự đoán.

1. Chuẩn hóa

Giá cả rất khác nhau (Bitcoin ở mức 100 USD so với 100.000 USD). Chúng tôi chuẩn hóa các đầu vào (ví dụ: sử dụng Trả về nhật ký hoặc điểm Z) để mô hình thấy các thay đổi tương đối chứ không phải số tuyệt đối.

2. Tính năng lag

Giá hiện tại phụ thuộc vào giá quá khứ. Chúng tôi tạo ra các phiên bản dữ liệu "có độ trễ" (t-1, t-2, t-5) để cung cấp bối cảnh tạm thời cho mô hình.

3. Tính năng tương tác

Việc kết hợp hai chỉ báo thường tiết lộ nhiều hơn một chỉ báo. Ví dụ: Khối lượng * Thay đổi giá mang lại cho chúng tôi Dòng tiền.

Tránh trang bị quá mức

Việc thêm quá nhiều tính năng sẽ dẫn đến "Lời nguyền về chiều hướng". Mô hình bị nhầm lẫn bởi tiếng ồn. Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật như PCA (Phân tích thành phần chính) để chỉ chọn những tính năng có tác động mạnh nhất.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Tại TradingMaster, Phân tích thị trường của chúng tôi dựa trên một bộ tuyển chọn gồm hơn 200 tính năng độc quyền, được kiểm tra độ mạnh mẽ trong các điều kiện thị trường khác nhau.