Tầm Quan Trọng Của Dữ Liệu Backtesting

Trước khi một kỹ sư xây dựng một cây cầu, họ mô phỏng việc triển khai tải trọng. Trước khi bạn triển khai vốn, bạn phải mô phỏng các chiến lược giao dịch. Đây là Backtesting.

Cách Hoạt Động Của Backtester Của Chúng Tôi

Hầu hết các backtester đều "lạc quan" — họ cho rằng bạn đã mua ở mức thấp chính xác. Của chúng tôi là "bi quan".

1. Bao Gồm Phí: Chúng tôi khấu trừ 0,1% phí giao dịch từ mỗi giao dịch.
2. Mô Phỏng Trượt Giá (Slippage): Chúng tôi giả định bạn đã mua cao hơn một chút so với giá biểu đồ (mô phỏng ma sát thị trường thực).

Overfitting (Quá Khớp): Vùng Nguy Hiểm

Một cái bẫy phổ biến là điều chỉnh các tham số cho đến khi backtest hiển thị lợi nhuận 1000%. Đây là việc khớp đường cong với quá khứ.

• Giải pháp: Walk-Forward Testing. Chúng tôi đào tạo AI trên dữ liệu năm 2023, sau đó kiểm tra nó trên dữ liệu năm 2024 (mà nó chưa từng thấy). Nếu nó sống sót qua năm 2024, nó là mạnh mẽ.

Lựa Chọn Chiến Lược

Sử dụng backtesting để chọn công cụ phù hợp:

• DCA có đánh bại việc nắm giữ (holding) không?
• Giao Dịch Lưới có sống sót sau sự cố không?

Hãy tin vào dữ liệu, đừng tin vào sự cường điệu.