Hiểu báo cáo phân tích hiệu suất của bạn

Bạn đã đăng nhập và thấy "+10%". Tuyệt vời! Nhưng bạn có chấp nhận rủi ro quá mức để có được nó không? Tab phân tích cung cấp cho bạn thông tin thực tế.

Giải thích các số liệu chính

1. Tỷ lệ sắc nét

Con số quan trọng nhất. Nó đo lường Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro.

• > 1.0: Tốt.
• > 2.0: Xuất sắc.
• > 3.0: Đặc biệt. Nếu bạn có lợi nhuận cao nhưng Sharpe thấp (ví dụ: 0,5), bạn chỉ đang gặp may mắn với sự biến động.

2. Mức rút vốn tối đa (MDD)

Mức giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy.

• Nếu danh mục đầu tư của bạn tăng từ $10k -> $15k -> $9k.
• MDD của bạn được tính từ mức cao nhất ($15k) đến mức thấp nhất ($9k), tức là giảm 40%.
• MDD cao có nghĩa là chiến lược của bạn có nhiều rủi ro, ngay cả khi nó hiện đang có lãi.

3. Tỷ lệ thắng so với Rủi ro/Phần thưởng

Tỷ lệ thắng 90% vẫn có thể mất tiền nếu:

• 9 trận thắng kiếm được 1 USD mỗi trận.
• 1 thua thua 10$.
• Giá trị ròng: -$1.

Đừng bị ám ảnh bởi Tỷ lệ thắng. Bị ám ảnh về Kỳ vọng (Tỷ lệ thắng * Thắng trung bình) - (Tỷ lệ thua * Thua trung bình).

Xuất dữ liệu

Bạn có thể tải xuống toàn bộ lịch sử giao dịch của mình dưới dạng CSV cho mục đích thuế hoặc phân tích sâu hơn trong Excel.