Ang Sharpe Ratio: Bakit Ito Mas Mahalaga Kaysa ROI

Sa bull markets, lahat ay henyo. Kung bumili ka ng isang meme coin at tumaas ito ng 1000%, kahanga-hanga ang iyong ROI. Ngunit maganda ba ang iyong estratehiya? Malamang hindi.

Ano ang Sharpe Ratio?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Return of Portfolio
• Rf: Risk-Free Rate (hal., Treasury Yields)
• σp: Standard Deviation (Volatility)

Sa madaling salita: "Gaano karaming dagdag na kita ang nakukuha ko sa bawat unit ng panganib na aking kinukuha?"

Ang Sugarol vs. Ang Pro

• Trader A: Kumita ng 50%, ngunit nagkaroon ng 40% drawdown sa daan. (Mababang Sharpe)
• Trader B: Kumita ng 20%, ngunit hindi nalugi ng higit sa 2%. (Mataas na Sharpe)

Kukunin ng mga institusyon si Trader B sa bawat pagkakataon. Si Trader A ay matatalo rin sa huli.

Pagpapabuti ng Iyong Iskor

Upang mapataas ang iyong Sharpe Ratio (sinusubaybayan sa iyong Analytics):

1. Bawasan ang Volatility (gumamit ng Stop Losses).
2. Dagdagan ang Consistency (gumamit ng Grid Bots para sa tuloy-tuloy na kita).

Layunin ang Sharpe > 1.5. Ang anumang higit sa 2.0 ay world-class.