Raportul Sharpe: de ce contează mai mult decât rentabilitatea investiției

Pe piețele de tauri, toată lumea este un geniu. Dacă ai cumpărat o monedă meme și a crescut cu 1000%, rentabilitatea investiției tale este incredibilă. Dar strategia ta este bună? Probabil că nu.

Care este raportul Sharpe?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Returnarea portofoliului
• Rf: Rată fără risc (de exemplu, randamentele trezoreriei)
• σp: Abatere standard (Volatilitate)

În engleză simplă: „Cât profit suplimentar primesc pentru fiecare unitate de risc pe care mi-o asum?”

Gambler vs. Pro

• Comerciant A: Realizează profit de 50%, dar a avut o reducere de 40% pe parcurs. (Scăzut Sharpe)
• Comerciant B: Realizează un profit de 20%, dar nu a pierdut niciodată mai mult de 2%. (Sharpe ridicat)

Instituțiile vor angaja Trader B de fiecare dată. Comerciantul A va exploda în cele din urmă.

Îmbunătățirea scorului

Pentru a vă crește Sharpe Ratio (urmărit în Analytics):

1. Reduceți Volatilitatea (utilizați Stop Losses).
2. Creșteți consistența (utilizați Grid Bots pentru câștiguri constante).

Țintește-te pentru un Sharpe > 1.5. Orice lucru peste 2.0 este de clasă mondială.