Înțelegerea raportului dvs. de analiză a performanței

Te-ai autentificat și ai văzut „+10%”. Mare! Dar ți-ai asumat un risc excesiv pentru a-l obține? Fila Analitică vă oferă adevărul.

Valorile cheie explicate

1. Raportul Sharpe

Cel mai important număr. Măsoară Rentabilitatea ajustată la risc.

• *> 1.0: Bine.
• *> 2.0: Excelent.
• *> 3.0: Excepțional. Dacă aveți randamente ridicate, dar un Sharpe scăzut (de exemplu, 0,5), aveți doar noroc cu volatilitatea.

2. Retragere maximă (MDD)

Cea mai mare cădere de la un vârf la un jgheab.

• Dacă portofoliul tău a trecut de la 10.000 USD -> 15.000 USD -> 9.000 USD.
• MDD-ul dvs. este calculat de la vârf (15.000 USD) la cel mai mic (9.000 USD), ceea ce reprezintă o scădere de 40%.
• MDD ridicat înseamnă că strategia dumneavoastră este riscantă, chiar dacă este profitabilă în prezent.

3. Rata de câștig vs. Risc/Recompensă

O rată de câștig de 90% poate pierde bani dacă:

• 9 câștiguri câștigă 1 USD fiecare.
• 1 pierdere pierde 10 USD.
• Net: -1 USD.

Nu fi obsedat de rata de câștig. Obsedați-vă asupra Așteptării (Rata de câștig * Câștig mediu) - (Rata de pierdere * Pierdere medie).

Exportarea datelor

Puteți descărca întregul istoric comercial ca CSV în scopuri fiscale sau pentru o analiză mai profundă în Excel.