Мифы о диверсификации: почему 100 альткоинов не безопаснее
«Не кладите все яйца в одну корзину». Итак, вы покупаете 50 различных токенов AI. Вы чувствуете себя в безопасности. Затем биткойн падает на 5%, а весь ваш портфель падает на 15%. Что случилось?
Риск корреляции
В криптографии корреляция приближается к 1,0 во время сбоев. Все создает уникальный класс активов.
- Покупка PEPE, SHIB и DOGE не является диверсификацией. Это просто использование сектора «Мем».
Истинная диверсификация
Истинная диверсификация требует активов, которые имеют Низкую или Отрицательную корреляцию.
- Фермерство доходности стейблкоинов: (нулевая корреляция с ценой).
- Нейтральные к рынку стратегии: грид-боты, которые получают прибыль от волатильности, а не от направления.
- Короткие стратегии. Наличие бота, который шортит перекупленные активы, уравновешивает ваши долгосрочные позиции.
Концентрация создает богатство, диверсификация сохраняет его
Не занимайтесь чрезмерной диверсификацией, если ваш счет небольшой. Вы разбавляете свои лучшие идеи. Сосредоточьтесь на 3-5 убедительных играх и используйте стратегии диверсификации только для защиты капитала после того, как вы его заработаете.
Похожие Статьи
Контроль просадки: установка жестких стопов для вашего портфеля
Чтобы оправиться от 50-процентного убытка, требуется 100-процентная прибыль. Математика жестока. Узнайте, почему ограничение просадки является самой важной задачей трейдера.
Как выжить в событии «Черный лебедь»: готов ли ваш бот?
Крах Covid-19. Крах FTX. Эти «невозможные» события происходят каждые несколько лет. Стратегии, гарантирующие, что ваше портфолио выживет в следующем году.
Определение размера позиции: объяснение критерия Келли
Сколько следует ставить на одну сделку? 1%? 10%? Критерий Келли дает математический ответ на вопрос оптимального роста.