Контроль просадки: установка жестких стопов для вашего портфеля
Математика потерь нелинейна. Это «ловушка трейдеров».
Таблица восстановления
- Потерять 10% -> Для восстановления нужно 11%.
- Потерять 20% -> Для восстановления нужно 25%.
- Потерять 50% -> Для восстановления необходимо 100%.
- Потерять 90% -> Для восстановления необходимо 900%.
Как только вы попадаете в глубокую яму (просадку), ее выкапывание становится математически невероятным.
Установка лимита «Максимальная просадка»
У институциональных отделов есть правило: «Если вы потеряете 5% в этом месяце, вы прекратите торговать». Точно так же следует относиться и к своему личному счету.
- Установите ежемесячный лимит потерь.
- Если ваши боты попали в цель, выключите их.
- Пересмотрите, повторно оптимизируйте и ждите нового месяца.
Автоматизация
Не полагайтесь на силу воли. Используйте Пользовательские оповещения, чтобы немедленно отправлять вам текстовые сообщения, если ваша кривая капитала опускается ниже вашего порога. еще лучше, запрограммируйте своего бота на автоматическую паузу.
Похожие Статьи
Мифы о диверсификации: почему 100 альткоинов не безопаснее
Покупка 100 разных монет не является диверсификацией, если все они торгуются за биткойны. Понимание «корреляционного риска» является ключом к истинному хеджированию.
Как выжить в событии «Черный лебедь»: готов ли ваш бот?
Крах Covid-19. Крах FTX. Эти «невозможные» события происходят каждые несколько лет. Стратегии, гарантирующие, что ваше портфолио выживет в следующем году.
Определение размера позиции: объяснение критерия Келли
Сколько следует ставить на одну сделку? 1%? 10%? Критерий Келли дает математический ответ на вопрос оптимального роста.