Разработка функций: секрет моделей машинного обучения

Мусор на входе, мусор на выходе. Это золотое правило науки о данных. У вас может быть самая совершенная нейронная сеть в мире, но если вы снабдите ее необработанными, зашумленными данными о ценах, она потерпит неудачу. Разработка функций – это искусство преобразования необработанных данных в значимые исходные данные.

Что такое функция?

В трейдинге «Цена» — это необработанные данные.

• RSI (индекс относительной силы) — это функция, основанная на цене.
• Волатильность (ATR) — это функция.
• Время суток — это функция.

Искусство трансформации

Эффективная разработка функций включает в себя создание входных данных, которые подчеркивают прогнозируемые закономерности.

1. Нормализация

Цены сильно различаются (100 долларов США против 100 000 долларов США). Мы нормализуем входные данные (например, используя результаты журнала или Z-показатели), чтобы модель видела относительные изменения, а не абсолютные числа.

2. Особенности задержки

Текущая цена зависит от прошлой цены. Мы создаем «запаздывающие» версии данных (t-1, t-2, t-5), чтобы придать модели временной контекст.

3. Особенности взаимодействия

Сочетание двух показателей часто позволяет выявить больше, чем один по отдельности. Например, «Объем * Изменение цены» дает нам Денежный поток.

Как избежать переобучения

Добавление слишком большого количества функций приводит к «проклятию размерности». Модель путается из-за шума. Мы используем такие методы, как PCA (анализ главных компонентов), чтобы выбрать только наиболее эффективные функции.

Наш подход

В TradingMaster наш Анализ рынка опирается на тщательно подобранный набор из более чем 200 собственных функций, проверенных на надежность в различных рыночных условиях.