Стратегии ребалансировки портфеля от гигантов

Самая большая ошибка розничных трейдеров — позволить своим победителям занять весь портфель. Если биткоин вырастет в три раза, он станет составлять 80% вашего риска. Если он затем рухнет, вы потеряете все. Институционалы решают эту проблему с помощью Ребалансировки.

Пороговая ребалансировка (Threshold Rebalancing)

Вместо ребалансировки в установленное время (например, ежемесячно), фонды ребалансируют, когда распределение активов отклоняется на определенный процент.

• Цель: 50% BTC / 50% USDT.
• Отклонение: BTC вырос, теперь 60% / 40%.
• Действие: Продать 10% BTC, чтобы купить USDT.

Это заставляет вас автоматически Продавать дорого и Покупать дешево.

Стратегии Smart Beta

Фонды взвешивают не только по рыночной капитализации. Они взвешивают по волатильности (Паритет риска).

• Актив с высокой волатильностью: Меньшая доля.
• Актив с низкой волатильностью: Большая доля.

Это гарантирует, что ни один актив не вносит слишком много риска в портфель.

Автоматизация распределения

Вы не можете делать это вручную 24/7.

• Используйте Grid-ботов для естественной ребалансировки внутри пары.
• Настройте периодические проверки ваших Показателей дешборда для корректировки распределения капитала ботов.

Дисциплина всегда побеждает гениальность. Ребалансировка — это механизированная дисциплина.