Коэффициент Шарпа: почему он важнее рентабельности инвестиций

На бычьих рынках каждый гений. Если вы купили мем-монету, и она выросла на 1000%, ваша рентабельность инвестиций невероятна. Но хороша ли ваша стратегия? Вероятно, нет.

Что такое коэффициент Шарпа?

$$ Шарп = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Возврат портфеля
• Rf: безрисковая ставка (например, доходность казначейских облигаций)
• σp: стандартное отклонение (волатильность).

Простым языком: "Какую дополнительную прибыль я получаю за каждую единицу риска, который я принимаю?"

Игрок против Профи

• Трейдер А: Получает 50% прибыли, но по пути имеет просадку в 40%. (Лоу Шарп)
• Трейдер Б: Получает 20% прибыли, но никогда не теряет более 2%. (Высший Шарп)

Учреждения будут нанимать Трейдера Б каждый раз. Трейдер А в конечном итоге разорится.

Улучшение вашего результата

Чтобы повысить коэффициент Шарпа (отслеживается в вашем Analytics):

1. Уменьшите волатильность (используйте стоп-лоссы).
2. Повышайте последовательность (используйте Grid Bots для стабильного роста).

Стремитесь к коэффициенту Шарпа > 1,5. Все, что выше 2.0, соответствует мировому классу.