Как выжить в событии «Черный лебедь»: готов ли ваш бот?

Нассим Талеб определил «Черного лебедя» как непредсказуемое событие со значительными последствиями. В криптографии мы называем это «четверг». Когда биткойн падает на 50% за день, большинство ботов ликвидируются. Вот как можно защитить ваши алгоритмы от выживаемости.

1. Жесткий стоп-лосс (автоматические выключатели)

Показатели отстают. Скользящие средние реагируют медленно. Жесткая остановка (например, «Если портфель упадет на 15 %, закройте все») — это ваш экстренный тормоз.

• Наша Платформа включает глобальные «Аварийные переключатели» именно для этого сценария.

2. Декоррелированные активы

Не просто торгуйте BTC и ETH. Они движутся вместе.

• Держите стейблкоины (USDT/USDC).
• Удерживайте золото (PAXG).
• Удерживайте короткие позиции (хеджирование).

3. Избегайте чрезмерного кредитного плеча

Кредитное плечо убивает. Если у вас 10-кратная длинная позиция, движение на 10% уничтожит вас.

• Правило: Для алгоритмических стратегий следует поддерживать кредитное плечо ниже 3х. Волатильность криптовалюты обеспечивает достаточную прибыль без необходимости чрезмерного кредитного плеча.

Цель — выживание

Сорос сказал это лучше всех: «Во-первых, вы должны выжить». Вы не сможете зафиксировать рост восстановления, если баланс вашего счета равен нулю.